手机浏览器扫描二维码访问
引言
当前的中国资本市场中,基于量化理论的投资品越来越多。
其实我们所熟知的指数etF基金就是来自量化,还有我们不太熟悉的对冲基金,战略贝塔etF基金等也是量化投资的代表。
一、什么是量化投资?
简单来讲,量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。
所谓的量化就是通过市场中海量的数据客观的分析决策,利用模型现投资机会,从而避免了人为主观因素及情绪干扰,以获取稳定收益为目的。
也就是说先需要设定一个规则,满足什么条件的情况下我们买入哪些投资标的,在什么情况下需要及时卖出和更换,这些条件可以通过计算机程序设置好,出现买入和卖出信号时计算机程序就会提示,而投资者按照提示买卖即可。
随着量化投资的快展和计算机技术的更新迭代,近年来已出现智能的量化投资工具,不再需要人为操作。
二、量化投资的基本原理
提到学习量化投资,新学习的小伙伴可能会觉得高深莫测,需要熟练掌握高等数学和计算机程序。
其实量化投资的基本原理并不复杂。它基于大量的历史数据和统计模型,通过分析数据中的模型和趋势,寻找胜率较大的投资机会,而不是依赖于个人主观判断和情绪。
量化投资的基本原理可以概括为以下几点:
(一)数据收集与整理:
量化投资依赖于大量的市场数据,包括价格、成交量、财务数据,资金流向等等。
所以这些数据需要准确地收集、整理和存储,以备后续分析使用。
就比如,医生在给病人诊断之前要对病人的身高,体重,血压,血糖,心电图,既往病史等等这些数据进行收集整理。
(二)模型开与验证:
有了大量的数据,还需要根据一定的原则构建量化投资模型。
量化投资使用数学和统计模型来捕捉市场中的模式和规律,然后根据模型对股票的买卖条件,个股仓位,调仓周期进行明确的规定。
通过历史数据的回测和验证,评估模型的有效性和稳定性,以确保模型能够在未来的市场环境中有效运行,定期进行策略轮动,获取更多额收益。
这就好比医生看了病人的检查指标,根据人类医学库中的经验和统计,哪些指标是正常的?哪些指标是低于或者高于正常范围内的?
然后根据各项数据来综合判断属于什么病症,然后才能对症下药。
(三)策略执行与风险管理:
一旦开出有效的模型,就需要编写算法并执行策略。这通常涉及到自动化交易系统的建立,以实时监测市场情况和执行交易指令。
同时,风险管理也是量化投资的重要组成部分,包括设置止损点、控制资金规模和多样化投资组合等。
三、量化投资的特点
(一)纪律性
所有的量化投资策略决策都是依据模型做出的。
纪律性就是必须要依靠模型并相信模型,每次决策之前,先要运行模型,根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。
2o12已经过去?不!!!2o12年12月21日仅仅才是开始!玛雅人的末日预言玄机暗藏!推背图的一语成谶谁解真意?创世记的洪水烈火岂是胡言?古兰经的轮回往复难道乱语?地球,宇宙中微不足道却汇集奇迹的小不点!两行神伤泪水!人类,本性里邪恶深埋但良善挣扎的试验品!一声无言叹息!史学泰斗老骥伏枥,科学院士双眸紧闭,密码专家娇颜恨意,峨冠道长浮尘一记,文物贩子入海探地,芳华绝代九霄豪气,麒麟马蜂双枪合璧!玛雅轻拂千载尘,印加又揭万年谜,两河悠悠埃及远,谁解穹窿一盘棋?北纬三十诡亦美,青藏巍巍昆仑奇,良善粉饰邪恶隐,黄白棕黑冥冥意?末日密语书友群(QQ)2oo719585,欢迎加入!小说关键词末日密语无弹窗末日密语txt全集下载末日密语最新章节阅读...
盛景商冷清禁欲,传闻他不喜欢女人,不让任何女人靠近,但白若欢可是体验过,夜晚和她独处时,又疯又坏,他道德高尚,也斯文败类,他是盛景商,只手遮天的存在,但是倒在她的裙下。后来,白若欢消失不见,盛景商发动自己所有的人脉去找,但都是无济于事,盛景商找了整整五年,有人说他疯了,得了神经病。五年后,盛景商见到白若欢时,她身边已经多了三个孩子,三个孩子跟他长得一模一样,盛景商将她堵在墙角,红着眼哽咽说道老婆,我一直再找你,跟我回去吧她翻着白眼对不起,你认错人了...
贤王养妃...
新时代外科天才,竟然穿越成最不受宠王妃?不但被渣男欺负,还要被绿茶陷害,林清晚亲眼看着原主把一手好牌打的稀碎。没关系,原主不敢怼的,她怼原主不敢骂的,她骂原主不敢打的,她来!绿茶嚣张,她更跋扈,白莲伪善,她更嚣张,渣男冷漠,她就伪善!可为什么她都这样了,渣男看她的眼神反而越来越不一样了?直到她把和离书递到渣男眼前,成功让忍耐许久的男人彻底爆。想离开?除非本王死!林清晚笑的明媚,不死瞧不起你,...
她想她跟他之间一定是孽缘,第一次见面他开车撞了她,第二次见面父亲居然要把自己‘卖’给他,第三次见面她又被车撞了,不过这次不是他撞的,他只是看着她被撞而已如果爱情只能带来一场欺骗,那么她就用婚姻来换一场没有欺骗的交易。...
简介关于带着外挂逍遥异世界玩地下城与勇士开挂,意外带着地下城系统穿越异世界,转职鬼剑士,地下城与勇士的技能在异界擦出异样的火花。打不过怎么办,一张助战卡直接召唤各种二次元大佬前来助战。大威天龙暴打邪神,丧尸暴龙兽纵横光明教廷,魔法天女前来助战。...